近日，某頭部城市商業(yè)銀行攜手凱美瑞德自研子產(chǎn)品“市場風險實時限額平臺系統(tǒng)”正式投產(chǎn)上線，該項目基于該銀行“數(shù)字化經(jīng)營”總體戰(zhàn)略思路，以實現(xiàn)風控數(shù)字化管理的需求出發(fā)，歷經(jīng)數(shù)月自研攻堅，最終實現(xiàn)了風險指標計量方法的全面自主可控，并在風險指標的實時處理效率方面取得重大突破。實時可控，是銀行防范風險的客觀要求市場風險限額是銀行等金融機構(gòu)制定風險管理政策的具體量化，表明了銀行對期望承受風險的上限，是銀行風險管理人員積極防范風險的重要監(jiān)控基準。因此，實時進行風險指標計算，有助于市場風險管理人員作出精準的風險預估，以支撐銀行做出更及時、準確的應對決策。此前，該銀行一直使用國外廠商系統(tǒng)計量每日資金交易產(chǎn)生的頭寸、PV01等風險指標。因國外廠商系統(tǒng)的定位是前中后一體化系統(tǒng)，所以基于系統(tǒng)性能考慮，相關(guān)風險指標的計算頻率為間隔半小時計算或者每日日終計算，并不能通過交易的變化或者市場數(shù)據(jù)的變化實時觸發(fā)計算，因此會在一定程度上影響市場風險管理人員的分析和判斷。值得注意的是，國外廠商計量風險指標的相關(guān)估值算法和曲線加工算法并不公開，客戶方并不清楚計量引擎的具體算法邏輯，增大了對風險指標計算的不確定性。因此，逐步對國外系統(tǒng)進行國產(chǎn)化替代，實現(xiàn)實時性的風險指標計算并保證算法引擎自主可控，是國內(nèi)銀行機構(gòu)防范風險的客觀要求。自主創(chuàng)新，打造“國產(chǎn)化解決方案”在充分理解該銀行業(yè)務需求的基礎(chǔ)上，凱美瑞德依托豐富的金融市場系統(tǒng)建設(shè)能力與經(jīng)驗，經(jīng)過業(yè)務及技術(shù)專家團隊多輪的算法研討、指標驗證及系統(tǒng)調(diào)優(yōu)，最終打造的“市場風險實時限額平臺系統(tǒng)”實現(xiàn)了該銀行限額平臺計量對比外商系統(tǒng)計量結(jié)果精準性的要求（偏差小于1%）。該系統(tǒng)通過實時接入交易數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù)，依托現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、零息曲線加工模型等計算引擎，通過數(shù)據(jù)平臺大數(shù)據(jù)海量存儲能力存儲處理歷史數(shù)據(jù)、結(jié)合實時高性能數(shù)據(jù)的計算處理能力，實現(xiàn)了債券交易PV01/CS01、IRS交易PV01限額指標的實時計量，并且滿足用戶對債券類、外匯類、貴金屬類等交易頭寸計算的實時性和指標結(jié)果準確性要求。（應用服務功能架構(gòu)圖）“市場風險實時限額平臺系統(tǒng)”以可視化報表的形式實時展示各類風險指標限額的使用率，用戶可在限額平臺設(shè)置限額閾值和預警收件人信息，限額平臺通過讀取各類風險指標的限額配置信息，動態(tài)監(jiān)測限額使用情況，如遇某一指標發(fā)生超限，系統(tǒng)會根據(jù)用戶配置條件自動發(fā)送超限提醒信息，及時提醒交易員和風險管理部門防范風險?？傮w來說，相比較國外廠商系統(tǒng)，“市場風險實時限額平臺系統(tǒng)”擁有完整知識產(chǎn)權(quán)的算法引擎，風險指標計量方法完全自主可控，擺脫了國外系統(tǒng)“算法黑盒”的影響，讓銀行決策有了更可靠的參考指標；同時，實現(xiàn)了大批量交易計算和市場數(shù)據(jù)的實時處理，客觀上提高了銀行機構(gòu)的風險指標處理能力；并且該系統(tǒng)擁有完善的限額設(shè)置及超限提醒機制，可以根據(jù)實際需求靈活設(shè)置，減少人力消耗；系統(tǒng)還可根據(jù)用戶實際情況對引擎計算、配置管理功能進行改造，完美應對銀行業(yè)務及風險處理機制的動態(tài)調(diào)整。此次“市場風險實時限額平臺系統(tǒng)”的成功上線，不但解決了由于國外廠商系統(tǒng)性能原因帶來的諸多問題，而且在極大程度上降低用戶對于國外廠商系統(tǒng)的依賴。尤為重要的是凱美瑞德專家團隊在風險指標計量方法上的突破創(chuàng)新，不僅滿足了該銀行對于市場風險實時限額平臺的需求，同時也給業(yè)內(nèi)提供了具備實踐意義的參考案例，為全面推進銀行系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代發(fā)揮了示范作用。砥礪前行，助力金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展自主創(chuàng)新、安全可控是國內(nèi)金融機構(gòu)踐行國家信創(chuàng)戰(zhàn)略的必經(jīng)之路。作為國內(nèi)資金、資管業(yè)務一體化系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)金融IT供應商中的國內(nèi)龍頭企業(yè)之一，凱美瑞德積極響應國家金融信創(chuàng)戰(zhàn)略目標，已形成集咨詢、規(guī)劃、實施、運維、優(yōu)化、自主替代一體化全棧式數(shù)字化綜合性解決方案。未來，凱美瑞德還將繼續(xù)深化與金融機構(gòu)的合作，加快推進底層系統(tǒng)國產(chǎn)化替代的步伐，為金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新?lián)敱砺?，為金融機構(gòu)的安全和發(fā)展保駕護航。